近日,在建信金融科技有限责任公司的量子金融应用实验室(下称“实验室”)“一实两地”揭牌仪式上,建信金融科技携手战略合作伙伴本源量子,共同发布了国内首批量子金融算法——“量子期权定价算法”与“量子VAR值估计算法”,形成了优于国际指标的中国方案,填补了国内金融领域量子金融算法的空白。
▲建行安徽省分行行长方华平(左)
与本源量子创始人兼首席科学家郭国平教授(右)
启动“一实两地”
深度聚焦量子期权定价算法,中国方案究竟有何优势?
先来了解一下国际背景。金融行业是最早发现“量子优势”的行业之一,它对于先进计算有着天然的需求。比如通过量子计算分析和建模无限数量的事件和场景,可以帮助客户确定最优投资组合。而在目前国际已发布的金融量子计算算法中,在假设期权收益函数服从对数正态分布的条件下,一般使用BSM公式解析,便于验证算法的正确性;在更为复杂的情况下则会使用差分法或经典的蒙特卡罗法对随机微分方程进行求解。
再来看建信金融科技的“量子期权定价算法”。去年9月,建信金融科技实验室与国内量子计算领军企业——本源量子签署了战略合作协议。其后,双方围绕量子计算在金融领域的应用场景,对标国际金融公司与量子计算企业的合作模式,在短短3个月内反复论证金融市场领域量子算法方案。此外,借助大资管项目组及建信基金专家资源,建信金融科技与本源量子还以实际市场数据进行回测,不断迭代演进形成了全新方案。而本次建信金融科技发布的“量子期权定价算法”使用了量子振幅估计相关的算法来实现双对数级别的量子加速,从而可以加速使用蒙特卡罗法,获得一个高置信度的价格估计。
最后是对比结果。在相同设备和条件下,研究人员将建信金融科技的“量子期权定价算法”与国外同类算法进行了对比验证:图1为国外期权数据结果对比,图2为国内上证50 ETF期权数据结果对比。其中红线为本次算法结果,紫线为相同数据下,国外同类算法结果。可以看出,无论是准确性(左图)还是计算速度(右图),建信金融科技发布的“量子期权定价算法”均优于国外同类算法。
▲图1:左图是每次实验中对定价的估计情况,
右图为相同硬件设备下得到左图结果所需时间
▲图2:左图是每次实验中对定价的估计情况,
右图为相同硬件设备下得到左图结果所需时间
为进一步模拟市场真实交易情况,在建信基金相关专家的提议下,研究小组还对2020年9月上证50 ETF Ticker级撮合成交价格进行回测,从图3可知,“量子期权定价算法”在准确性上的表现要优于蒙特卡洛和BSM模型。
▲真实价格偏离度比较,数值越低则越准确
由此看来,建信金融科技的“量子期权定价算法”优势显著,未来可期。虽然,从时间先后的维度观察,我国现代金融行业乃至金融科技的发展均晚于国外。但在目前,我国的金融科技水平正在加速追赶甚至在某些领域已经赶超了国外。特别就量子技术领域而言,建信金融科技与本源量子的合作,无疑是继续深化我国量子金融领域发展的一次成功实践。
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